信用评分法理论

 如前文文献中提到的衡量贷款客户风险的方法有“5P”分析法和“5C”分析法以 及信用评分等等多种方法，本文结合 A 公司的实际经营情况和数据采集指标以及实际 经营相关主体信息等，综合各项有关联的主体，最终将分析的对象放到个人汽车消费 贷款业务按揭扣车客户本身的还款能力上，以“5P”和“5C”分析法中的指标如“客 户个人信誉、客户还款能力、财产状况”等内容作为相关分析指标，因此最终选择了 信用评分法来衡量客户的风险等级。 

信用评分的应用最早可以追溯到 20 世纪 30 年代，当时的主要理念是借鉴有经验 的风险分析专家对信用判断条件的参考，以实现授信质量的一致性。这种革命性构想 将风险量化技术应用于银行的授信工作中，使得信贷审批具备了客观的依据，不再完 全依赖于经验判断。

使用信用评分模型对信用风险进行分析的一般过程如下： 第一步，根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险主要与哪些经 济或财务因素有关，并模拟出特定形式的函数关系式。 第二步，利用现有的历史数据进行回归分析，得出各个相关因素的权重，以确定 每个因素对该类别借款人违约的影响程度。 第三步，对属于该类别的潜在借款人的相关因素数值，代入函数关系式计算出一 个数值。该数值的大小反映了潜在借款人的信用风险水平，根据该数值给予借款人相 应的评级，并决定是否给予借款。 总的来说，信用评分模型的应用过程包括确定相关因素、回归分析权重以及计算 并评级借款人。这种模型的应用使得对信用风险的分析更加科学和客观，为金融机构 提供了有效的工具来评估和管理信用风险本文也将运用信用评分法，对 A 公司的客户 进行评分分析，测试客户的授信情况，对客户进行分类管理。信用评分的主要指标包 含一下几个层次，如图所示：

（一）目标层，针对个人汽车消费贷款，客户的信用风险水平是决定公司盈亏的最 关键的因素，因此，“信用风险水平”这个指标是目标层。所有的风险控制的目的都 是为了足以了解客户的风险情况，客户的风险登记以及客户的风险是否在可控范围内， 公司是否能够承担该风险以至于不被亏损等。 

（二）准则层，在研究 A 担保公司主营的个人汽车消费贷款业务的违约风险管理时， 选取了客户基础信息、信用情况、还款来源和保证金人的还款来源，共计 5 项指标， 这 5 项构成指标分析的准则层，都对评价客户的信用风险水平具有很重要的评估作用。 

（三）子准则层，即具体指标分析。具体子准则层指标分析如下： 首先，客户的基本信息，这是最最关键的指标，因为客户本人是主贷人，主贷人 的基本信息对后期客户的还款情况至关重要。具体指标包括：客户性别、客户年龄、 是否本地人、工作稳定性、婚姻情况，共计 5 项。研究客户的年龄，是因为根据客户 的年龄，可以观察客户的收入来源，是否客户本人用车，客户是否是真实购车人等相 关信息，举例说明，比如，客户是一个刚满 18 岁的学生，进行贷款购车，那么就要深 挖客户的购车意图及经济来源，18 岁虽然是成年人，但作为学生来说，还在上学阶段 其购车经济来源于何处？客户后期在上学期间又从什么地方获取收入来归还贷款等相 关问题，深挖客户背后或者是客户的父母帮客户本人购车，由客户父母后期还款等， 那么就要加入客户父母作为保证人，就需要进一步深挖客户父母的购车意图以及经济 状况等。再比如客户已经 60 岁了，作为已经退休人员，那么就要深挖客户购车用途， 是自用还是帮别人购车，是否由退休金，退休金是否足以支付按揭款，但是如果客户 生病，退休金用于生病等，那么后期是否有其他还款来源等等信息，都非常重要。研 究客户是否是本地人，是为了避免出现客户主观或客观违约后，失联无从寻找，客户 如果不是本地人，只是外来务工人员，那么客户一旦主观或者客观违约后逃回他地， 在本地无住所可寻，也很难找到客户本人及相关关系人，并且异地起诉也会比较麻烦。 第 3 个指标是客户工作稳定性，这也结合客户银行流水情况来对比，客户长期在一家 公司稳定工作，且银行流水显示有稳定的经济收入，那么后期还款能力也会比较稳定， 这种客户的风险相对较低。第 4 个指标是是否本地有住房，这可以结合“客户是否本 地人”来分析，如果客户本地有住房，其住所相对稳定，生活轨迹也会相对稳定，还 款能力也会相对稳定。第 5 个指标是“客户婚姻状况”，客户是否已婚，对于评定客 户的稳定性有很大的作用，已婚人士会更多的顾虑家庭生活，并且已婚人士，夫妻间 收入作为家庭收入，对于共同负债也会共同承担，还款能力会更稳定，并且已婚人士 的购车意图也会更明确，在调查客户的购车意图的时候，就可以更精准的匹配客户所 购车辆的类型与家庭收入以及家庭用车意图匹配合理。 

  然后，客户的信用情况。在银行的入围审批办法处，也有介绍到，银行的入围审 批办法有一条基本要求就是客户的征信不能有逾期，如果客户的征信有逾期，且在银 行要求的时限内有逾期，那么贷款就不能通过，银行对于有逾期“黑历史”的客户会 拒绝放款，是考虑有“黑历史”的客户发生违约风险的可能性会比从来不逾期的客户 的风险更高，所以客户的征信情况是硬性指标。第二个影响因素是客户是否有大额私 人负债，即客户是否有向其他个人借款情况，客户如果向银行借款，此借款记录可查， 但是如果客户隐瞒向私人借款，那么很难查询到客户的负债情况，如果客户有大额的 私人负债加银行贷款，不排除客户会优先归还私人负债，一旦客户经济发生不良状况， 很可能客户会选择对银行贷款进行违约。 

第三，客户的第一还款来源。客户的经济来源非常重要，这直接决定了客户是否 有还款能力，是否能正常还款，如果客户的工作不够稳定，收入来源不稳定，那违约 的风险系统就很高。因此，在入围审批的时候，应当充分调取客户因为工作而获取的 收入流水，是否正常且稳定，不能完全相信短期的流水额度。 第四，客户保证人还款来源，担保公司在调查客户资质的时候，如果客户本身的资质不够充分，可以考虑增加客户的保证人，例如客户有经济来源的父母或者有经济 来源的兄弟姐妹等，要充分的衡量当客户违约未归还银行按揭款的时候，保证人能够 作为连带责任人承担违约责任。 采用信用评分法，可以清楚的呈现客户的哪项指标更容易发生违约，从而对违约 的概率和风险登记进行排序，使风险管理单位得以确切的掌握客户风险，并且指定更 为净赚的授信政策，减少人为主观评判。信用评分法，可以有效的减少存在内部违约 风险因素的客户成为 A 公司的潜在风险客户。